研究内容の概要

高頻度時系列データに基づく確率微分方程式（SDE）の統計モデリングについて研究しています．具体的にはSDEモデルの統計的推定や仮説検定のための漸近理論の構築，およびモデル選択のための情報量規準の構成とその数学的正当化に取り組んでいます．さらに，高頻度時空間データを用いた確率偏微分方程式（SPDE）の統計的漸近理論についても研究しており，SPDEの係数パラメータ推測手法の開発とその理論的基盤の整備を進めています．また，高頻度時系列および時空間データ解析を用いた実証研究にも関心を持ち，理論と応用の両面から統計モデリングの発展を目指しています．

キーワード

統計的漸近理論, 高頻度データ解析, 確率過程