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解析学特論H（東京工業大学）
Advanced topics in Analysis H (Tokyo Institute of Technology)
| 現在の希望状況 Current status |
聴講希望受付期間外です |
|---|---|
| 大学 University | 東京工業大学 Tokyo Institute of Technology |
| 研究科等 Graduate School | 理学院 School of Science |
| 学内講義コード Course code | MTH.C504 |
| 講義名 Course title |
解析学特論H Advanced topics in Analysis H |
| 教員名 Teaching staff |
二宮 祥一 Ninomiya Syoiti |
| 聴講希望受付 Registration period | 2016/09/23〜2016/10/11 Sep 23, 2016 — Oct 11, 2016 |
| 単位数 Credit | 1 |
| 開講言語 Language | 日本語 Japanese |
| 説明 Course details |
本講義では連続時間モデルにおいて以 下の概念について議論する. 即ち, さまざまなオプション価格, アメリカンオプション問題, 債券とその期間構造である. これらの議論の為に本質的に重要となるのが伊藤解析と確率微分方程式の理論である. 本講義ではまず前半でこれらについての準備を行う. The following notions such as various European type options, American options, bonds and their term structures are discussed. As Ito calculus and stochastic differential equations are essential to the continuous time theory of mathematical finance, we prepare these mathematical notions first. |
| キーワード Keywords |
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| 備考 Notes | |
| URL | http://www.math.titech.ac.jp/~jimu/Syllabus/H28(2016)/500/Advanced_topics_in_Analysis_H.html |
| 定員 Number of seats |
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| 講義回数 Number of lectures | 8 |
| 第1回講義 Lecture 1 |
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| 第2回講義 Lecture 2 |
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| 第3回講義 Lecture 3 |
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| 第4回講義 Lecture 4 |
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| 第5回講義 Lecture 5 |
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| 第6回講義 Lecture 6 |
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| 第7回講義 Lecture 7 |
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| 第8回講義 Lecture 8 |
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