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数学特別講義Q(東京工業大学)
Special lectures on advanced topics in Mathematics Q (Tokyo Institute of Technology)


現在の希望状況
Current status
聴講希望受付期間外です
大学 University 東京工業大学
Tokyo Institute of Technology
研究科等 Graduate School 理学院
School of Science
学内講義コード Course code MTH.E440
講義名
Course title
数学特別講義Q
Special lectures on advanced topics in Mathematics Q
教員名
Teaching staff
二宮 祥一,※ 足立 髙徳
Ninomiya Syoiti,※ Adachi Takanori
聴講希望受付 Registration period 2018/07/09〜2018/07/13
Jul 9, 2018 — Jul 13, 2018
単位数 Credit 2
開講言語 Language 日本語」)
Japanese
説明
Course details

 本講義では、債務者(お金を借りた相手)が、その債務を不履行する(「デフォルト」という。つまりお金を約束通り返済しない)ことで、債権者(お金を貸した側)が金銭的な損失を被る可能性(一般に「信用リスク」という)に関して確率的に分析するための数理モデルを紹介し、信用リスクを内包する社債やCDSなどのクレジット・デリバティブズといった金融商品の価格付けや、銀行などの多数の貸付ポートフォリオのリスク評価などへの応用法について紹介する。
 また、近年デリバティブ取引において重要とされているカウンターパーティリスクについても、基本から最先端の研究の一端まで私なりに紹介できればと考えている。
信用リスクのモデル化における数学的部分の面白さにも言及するが、実際の金融市場で観測されている現象をうまく説明するためには、どのようにモデルを適用していくのがよいのか、という応用的な視点も提示したいと考えている。

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キーワード
Keywords
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備考 Notes

場所:大岡山キャンパス H201
日付:7/9・7/10・7/11・7/12・7/13
時間:未定

URL
定員
Number of seats
講義回数 Number of lectures 講義日程が登録されていません
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