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解析学特論G1(東京工業大学)
Advanced topics in Analysis G1 (Tokyo Institute of Technology)


現在の希望状況
Current status
聴講希望受付期間外です
大学 University 東京工業大学
Tokyo Institute of Technology
研究科等 Graduate School 理学院
School of Science
学内講義コード Course code MTH.C507
講義名
Course title
解析学特論G1
Advanced topics in Analysis G1
教員名
Teaching staff
二宮 祥一
Ninomiya Syoiti
聴講希望受付 Registration period 2017/09/25〜2017/10/14
Sep 25, 2017 — Oct 14, 2017
単位数 Credit 1
開講言語 Language 日本語
Japanese
説明
Course details

解析学特論G1に引き続き数理ファイナンス理論の基礎である伊藤積分の理論を紹介する. 本講義では伊藤積分(確率積分)を定義し確率微分方程式について論じる. さらに数理ファイナンスの最も簡単な場合であるBlack-Scholesモデルについて触れる.

In this lecture, the theory of Ito integral (stochastic integral) is introduced. We start from the definition of the Ito integral and the Ito formula is introduced. Then we develop some important aspects of stochastic differential equations. As an application of Girsanov's theory and martingale representation, the Black-Scholes formula is derived.

キーワード
Keywords
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  • *
備考 Notes

URL http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&GakubuCD=1&GakkaCD=311111&KeiCD=11&course=11&KamokuCD=311111&KougiCD=201710615&Nendo=2017&vid=03
定員
Number of seats
講義回数 Number of lectures 8
第1回講義
Lecture 1
第2回講義
Lecture 2
第3回講義
Lecture 3
第4回講義
Lecture 4
第5回講義
Lecture 5
第6回講義
Lecture 6
第7回講義
Lecture 7
第8回講義
Lecture 8
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