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解析学特論G1(東京工業大学)
Advanced topics in Analysis G1 (Tokyo Institute of Technology)
現在の希望状況 Current status |
聴講希望受付期間外です |
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大学 University | 東京工業大学 Tokyo Institute of Technology |
研究科等 Graduate School | 理学院 School of Science |
学内講義コード Course code | MTH.C507 |
講義名 Course title |
解析学特論G1 Advanced topics in Analysis G1 |
教員名 Teaching staff |
二宮 祥一 Ninomiya Syoiti |
聴講希望受付 Registration period | 2017/09/25〜2017/10/14 Sep 25, 2017 — Oct 14, 2017 |
単位数 Credit | 1 |
開講言語 Language | 日本語 Japanese |
説明 Course details |
解析学特論G1に引き続き数理ファイナンス理論の基礎である伊藤積分の理論を紹介する. 本講義では伊藤積分(確率積分)を定義し確率微分方程式について論じる. さらに数理ファイナンスの最も簡単な場合であるBlack-Scholesモデルについて触れる. In this lecture, the theory of Ito integral (stochastic integral) is introduced. We start from the definition of the Ito integral and the Ito formula is introduced. Then we develop some important aspects of stochastic differential equations. As an application of Girsanov's theory and martingale representation, the Black-Scholes formula is derived. |
キーワード Keywords |
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備考 Notes | |
URL | http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&GakubuCD=1&GakkaCD=311111&KeiCD=11&course=11&KamokuCD=311111&KougiCD=201710615&Nendo=2017&vid=03 |
定員 Number of seats |
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講義回数 Number of lectures | 8 |
第1回講義 Lecture 1 |
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第2回講義 Lecture 2 |
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第3回講義 Lecture 3 |
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第4回講義 Lecture 4 |
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第5回講義 Lecture 5 |
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第6回講義 Lecture 6 |
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第7回講義 Lecture 7 |
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第8回講義 Lecture 8 |
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