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数学最先端特別講義W(東京工業大学)
Special lectures on current topics in Mathematics W (Tokyo Institute of Technology)
現在の希望状況 Current status |
聴講希望受付期間外です |
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大学 University | 東京工業大学 Tokyo Institute of Technology |
研究科等 Graduate School | 理学院 School of Science |
学内講義コード Course code | MTH.E654 |
講義名 Course title |
数学最先端特別講義W Special lectures on current topics in Mathematics W |
教員名 Teaching staff |
二宮 祥一,※ 中川 秀敏 * |
聴講希望受付 Registration period | 2017/04/05〜2017/04/21 Apr 5, 2017 — Apr 21, 2017 |
単位数 Credit | 1 |
開講言語 Language | 日本語 Japanese |
説明 Course details |
本講義では、債務者(お金を借りた相手)が、その債務を不履行する(「デフォルト」という。つまりお金を約束通り返済しない)ことで、債権者(お金を貸した側)が金銭的な損失を被る可能性(一般に「信用リスク」という)に関して確率的に分析するための数理モデルを紹介し、信用リスクを内包する社債やCDSなどのクレジット・デリバティブズといった金融商品の価格付けや、銀行などの多数の貸付ポートフォリオのリスク評価などへの応用法について紹介する。 This course introduces a mathematical model for a probabilistic analysis of the possibility of a creditor (lender of money) incurring financial damage from a debtor (borrower of money) defaulting (not returning money as promised) on their debt (generally referred to as "credit risk"), as well as methods for applying the analysis to the pricing of financial products called credit derivatives such as CDS and bonds with credit risk, and to risk evaluation of the many loan portfolios of banks, etc. |
キーワード Keywords |
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備考 Notes | 日程;5/8~5/12 |
URL | http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&GakubuCD=1&GakkaCD=311111&KeiCD=11&course=11&KougiCD=201707754&Nendo=2017&vid=03 |
定員 Number of seats |
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講義回数 Number of lectures | 講義日程が登録されていません |
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