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解析学特論G(東京工業大学)
Advanced topics in Analysis G (Tokyo Institute of Technology)


現在の希望状況
Current status
聴講希望受付期間外です
大学 University 東京工業大学
Tokyo Institute of Technology
研究科等 Graduate School 理学院
School of Science
学内講義コード Course code MTH.C503
講義名
Course title
解析学特論G
Advanced topics in Analysis G
教員名
Teaching staff
本多 宣博
Honda Nobuhiro
聴講希望受付 Registration period 2018/09/26〜2018/10/15
Sep 26, 2018 — Oct 15, 2018
単位数 Credit 1
開講言語 Language 日本語
Japanese
説明
Course details

本講とこれに続く「解析学特論H」では数理ファイナンスの基本的な数学的概念とその全体像について解説する.
まずは一期間および多期間の二項モデルの下で, 裁定価格, マルチンゲール測度, 第一基本定理, 完全市場, アメリカンオプション問題等の概念を導入し議論する. ここで中心的な役割を果すのは離散時間マルチンゲールである.

キーワード
Keywords
  • 数理ファイナンス, (離散時間)マルチンゲール
備考 Notes

URL
定員
Number of seats
講義回数 Number of lectures 8
第1回講義
Lecture 1
第2回講義
Lecture 2
第3回講義
Lecture 3
第4回講義
Lecture 4
第5回講義
Lecture 5
第6回講義
Lecture 6
第7回講義
Lecture 7
第8回講義
Lecture 8
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